부의 정속 차선

유튜브 신사임당 채널에 "5천만원 만 모으세요 이렇게 하면 금방 1억 됩니다 (아는선배 김혐준)"라는 영상이 있다. 이때 나는 이 영상을 라이브로 보고있었다. 5천만원을 5년에 1억으로 만들기라는 목표로 만들어진 영상이다. 재미있게 봤던 영상이지만 신사임당 채널이 다른 사람에게 팔리고 나서는 후속 영상이 제작되지 않았다. 이 영상에서 김현준대표는 고ROIC, EPS 증가율이 높은 주식들을 5개정도 사서 5년 묵히면 2배가 된다고 언급한다. ROIC는 알 수없는 경우가 있어 ROE로 봐도 된다고 하였다. 그리고 뉴스에 잘 나오지 않는 유명하지않은 기업이 더 좋다고 하였다. 해당 기업을 찾아서 메일로 보내주면 함께 분석도 해주겠다고 해서 나도 찾아서 보내봤지만, 나의 사연은 방영되지 않았다. 퀀트킹에 ROE..

경제적 자유 2022. 11. 21. 00:31

나는 2018년에 투자를 처음 시작하였다. 내겐 2001년에 선물받은 로버트 기요사키의 "부자아빠 가난한아빠" 책이 있었는데, 20년가까이 지나서야 이 책을 읽고 투자를 시작하게 되었다. 2008년에 처음 회사를 다니게 된 나는 그 때 아는 형님으로부터 "월급 받으면 삼성전자 주식이나 사서 모아라"라는 조언을 들었지만, 깔끔하게 무시했다. 만약 그 조언을 들었다면은 아마 지금쯤 나는 FIRE족이 되었을테다. 2018년 10월 나는 워렌 버핏을 꿈꾸면 무려 30만원이라는 거금을 주식 계좌에 넣는다. 그때 본 책은 "주식투자 무작정 따라하기"였다. 사실 기본적인 지식을 배우기는 했지만 잘 이해할 수 없었다. 따라할만 것도 없었던 기억이다. 물론 책이 나빠서가 아니라 내 머리가 나빠서였다. 이 때의 나는 탁월..

경제적 자유 2022. 11. 20. 07:47

이번 포스팅에서는 강환국 작가가 요즘 내세우는 분기 리밸런싱에 대해 백테스트 해보겠다. 강환국 작가의 퀀트 투자는 최초 연간 리밸런싱에서 투자의 계절성과 분기 지표의 유용성을 발견하고 반기 리밸런싱으로, 현재는 분기 리밸런싱을 이야기하고 있다. 나도 그 과정에 따라 처음에는 1년짜리로 투자하다가 중간에 계절성 반기로 변경하였다. 그렇지만 분기 리밸런싱이 유효한지 알아보고 싶었다. 일단 퀀터스와 퀀트킹 모두에서 구현 가능한 강환국 울트라 전략으로 백테스트 해보겠다. 이전 포스팅에서처럼 퀀터스에서 추천전략 강환국 울트라전략을 불러오고, 시가총액 하위 20%, 소형주 투자이기 때문에 거래수수료 1.33%로 수정하여 분기, 반기, 연간 리밸런싱의 결과를 살펴보겠다. 먼저 세 결과의 백테스트 기간이 다름을 고려해..

경제적 자유 2022. 10. 23. 11:43

이번 포스팅에서는 강환국 울트라 전략을 벡테스트 해보겠다. 원래 강환국 울트라 전략은 하면된다 퀀트투자에 실린 전략으로 퀀트킹에 최적화되어있다 보니 퀀터스로는 그 설정을 100% 구현할 수 없었다. 그런데 최근 퀀터스 업데이트에 추천전략으로 강환국 울트라 전략이 추가되었다. 그래서 퀀트킹으로는 원조 울트라전략을 구현하고, 퀀터스는 추천 전략의 울트라전략으로 비교를 해보겠다. 퀀터스 전략리스트 추천전략에 강환국 울트라전략이 구성되어있다. 거래수수료는 0.5로 되어 있는데 나는 보수적으로 1.33으로 수정하였다. 시가총액 하위 20%가 설정되어있지 않아 따로 설정해주었다. 가치 팩터, 퀄리티 팩터, 성장성 팩터를 모두 채택하여 울트라라고 칭한다. 작명은 드래곤볼의 울트라 사이어인에서 따왔다고 한다. 트레이딩..

경제적 자유 2022. 10. 15. 14:40

이 책은 강환국 작가의 첫 번째 책이다. 2017년 9월에 출시되었고, 많은 퀀트 전략이 코스피에 비해 물먹은 해가 2017년이다. 내가 투자를 시작하기로 마음먹고, 유튜브를 쫓아다니며, 또는 급상승 종목들을 따라가며 연간 25% 씩 마이너스일 때 이 책을 만났다. 소제목이 초보자도 연복리 20% 벌 수 있는 비법인데 난 그 당시 연복리가 뭔지도 몰랐다. 그럼에도 불구하고 이 책을 만나게 된 것은 천만다행이라고 할 수 있겠다. 이 책의 내용은 거인의 포트폴리오와 하면된다! 퀀트투자의 합본 같은 형태이다. 이 책이 나올 당시에는 십일사 천국 오십 지옥 같은 내용은 없어서 1년에 한 번 거래를 하는 퀀트 전략들이 주를 이루었다. 여기 나오는 팩터들이 하면된다 퀀트투자에도 많이 사용되었고, 퀀트킹에 새로운 팩..

경제적 자유 2022. 10. 13. 00:30

이 책은 2021년 11월에 발간된 저자의 자산배분에 관한 책이다. 저자는 유튜브에서 옛날부터 영구 포트폴리오와 4계절 포트폴리오가 주식 투자자 99%에 최선이라고 하였다. 매월 동적자산배분에 대한 영상을 올리고 있었으며, 그 부분을 정리한 책이라고 생각하면 되겠다. Part 1 자기 자신을 믿지 말고, 검증된 시스템을 믿어라 강환국 작가의 책에 처음부분에 항상 나오는 부분들이 나온다. 왜 투자를 해야하는가? 낙원계산기, 투자 심리에 관한 것이다. 이전 책들을 통해/ 알고 있는 내용이지만, 항상 마음을 다시 다지는 느낌으로 정독을 하곤 한다. 이 책에서는 20% 이하의 최대 낙폭과 높은 한 자릿수 이상의 연복리수욱률을 달성할 수 있는 투자전략을 제시한다. Part 2 일 년에 한 번, 마음 편히 이대로만..

경제적 자유 2022. 10. 12. 00:05

오늘은 앞서 포스팅했던 두 책에 동시에 실렸던 전략인 강환국 슈퍼가치전략을 가지고 퀀터스와 퀀트킹을 비교해보겠다. 최신 전략을 하고 싶었지만 두 퀀트 프로그램에서 사용할 수 있는 팩터가 달라 똑같이 전략을 검증할 수 없어 강환국 슈퍼가치전략을 선택하였다. 퀀터스는 크롬으로 웹사이트에 접속해서 실행하며, 카카오톡으로 가입 및 로그인을 할 수 있다. 초기 유니버스 설정에서 기본적으로 한국으로 되어있으며 미국도 가능하다. 거래수수료는 1.33으로 소형주를 거래하기때문에 보수적으로 설정하였다. 기본 필터에서 금융주, 지주사, 관리종목, 중국기업을 제외한다. 커스텀 필터에서 시가총액 하위 분위퍼센트 20% 이하로 설정하여 시가총액 하위 20%에서만 종목을 선정하게 설정하였다. 퀀트킹은 웹사이트에 회원가입을 하고 ..

경제적 자유 2022. 10. 11. 00:41

이 책은 저자의 옛날 책 할 수 있다! 퀀트 투자의 후속작이다. 나는 원래 할 수 있다! 퀀트 투자로 투자에 입문했다. 그 책으로 강환국 작가를 알게 되었고, 그의 유튜브를 보면서 이 책에 실리게 될 전략들을 배우고 있었다. 그런 와중에 이 책이 발간된다 하여 바로 구입을 하게 되었다. 1부 투자의 큰그림 강환국 작가의 책 처음 부분은 항상 퀀트 투자에 대한 설명과 투자를 망치는 심리, 경제적 자유를 가늠하기 위한 낙원 계산기가 나온다. 퀀트 투자는 주식 수익에 영향을 주는 요인들을 계량화, 수치화하여 투자에 활용하는 것이다. 거기에 주식을 매수할 때와 매도할 때를 정해놓아 감정에 휩싸여 매수 매도를 하지 않도록 해준다. 투자를 망치는 심리 편향을 이겨내는 방법은 나는 원숭이보다 못하다는 것을 인정하는 ..

경제적 자유 2022. 10. 10. 10:36